اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۴۱)، سال

صفحات

۱۹ صفحه، از صفحه‌ی ۷۵ تا صفحه‌ی ۹۳

مدل های بهینه سازی پورتفوی پس از شناسایی پورتفوی بهینه آن را تا پایان دوره سرمایه گذاری رها می کنند. حال آنکه موقعیت های اقتصادی همواره در حال تغییر است. با توجه به این موضوع، مقاله پیش رو مدلی برای بازنگری در ترکیب پورتفوی پیشنهاد می کند. استراتژی پیشنهاد شده افق سرمایه گذاری را به زیردوره های کو تاه تر تقسیم و در ابتدای هر زیردوره ترکیب پورتفوی را با شرایط بازار هماهنگ می نماید. این تحقیق یک مدل چندهدفه غیرخطی فازی ارایه می کند که پورتفوی را با توجه به هزینه های معاملات، خصوصیات سرمایه گذار و نرخ بازده بدون ریسک به روز می نماید. سرانجام در غالب یک مطالعه موردی، مدل پیشنهادی با داده های واقعی جمع آوری شده از بازار بورس تهران برای سه سرمایه گذار با خصوصیات مختلف اجرا شده است. ن تایج این مطالعه نشان می دهد که مدل ارایه شده قادر است عملکردی بهتر از شاخص بازار ارایه کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان