اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

In this paper, we study G–backward stochastic differential equations with continuous coefficients. Mingshang Hu, Shaolin Ji, Shige Peng, Yongsheng Song [1] proved an existence and uniqueness result when and are Lipschitz conditions in and in the G–framework. We give existence and uniqueness results for G–backward stochastic differential equations, when the generator is uniformly continuous in y, z, and the terminal value ξ ∈ L with 1 2. We consider the G–backward stochastic differential equations driven by a GBrownian motion in the following form: !, , #! $ !, , # B s 〈 〉 % # $ % &$ % & ,(1)where , and & are unknown and the random function , called the generator,and the random variable , called terminal value, are given. Our main result of this paper is the existence and uniqueness of a solution , ,& for (1) in the G framework.<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Solutions of G–Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Coefficients» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان

ارتباط با ما

لینک‌های مفید