توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي اقتصادي، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۳۰
با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملا نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87–1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک– پرسکات، متغیرها را روندزدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای –حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.

۲برآورد نرخ بهره تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4–1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصادي، بهار, دوره  ۴۵ , شماره  ۹۰، سال
تعداد صفحات: ۲۳
در این مقاله تلاش می شود که با استفاده از داده های فصلی 1386:4–1368:4، سری زمانی نرخ بهره واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می شوند. بر اساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. هم چنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 به دست آمد. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط نرخ بهره تعادلی در طول دوره (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهد.

۳بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌ های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در ایران: رویکرد CGE
اطلاعات انتشار: پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، بهار, دوره  ۱۹ , شماره  ۵۷، سال
تعداد صفحات: ۲۶
هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل ‌های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش ‌های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل ‌های محاسبه‌ پذیر است. از مهمترین خصوصیات این الگو، مدل ‌سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده ‌فروشی و خرده‌ فروشی برای کالاها و بهره ‌گیری از آرمینگتون تعدیل ‌شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل ‌های انرژی به سطح قیمت ‌های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ‌ها به 75 درصد فوب افزایش یافته‌ اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش ‌های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد در نظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ‌ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده ‌اند. نتایج نشان می ‌دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل ‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می ‌شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار‌ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه‌ مدت باعث می‌ شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه ‌سازی نکرده ‌اند نشان می ‌دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.

۴طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي اقتصادي، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۳۰
در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است.مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند.نتایج حاصل از حل و مقدار دهی (کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارایه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

۵سیاست پولی بهینه و هدف گذاری تورم در ایران
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصادي، تابستان, دوره  ۴۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۶بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد تولید در ایران
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه اقتصادي، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه مدت (در سال های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372–1368 و در یک دوره کوتاه در 1382–1381 و 1385) بوده، در حالی که در عمده مواقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی منفی است. سیاست گذاری پولی در ایران به گونه ای بوده که از احتیاط بسیار کمی نسبت به تورم برخوردار است، به نحوی که طول عمر دوره های تورمی به طور متوسط حدود 4 سال و طول عمر دوره های با تورم پایین تر از حد آستانه (یا تورم بالا همراه با رشد اقتصادی بالا)، به طور متوسط حدود 2 سال طول کشیده است.

۷اثرات اقتصاد کلان تکانه قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE
اطلاعات انتشار: مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۲۹
هدف این مقاله استفاده از یک الگوی DSGE (تعادل عمومی پویای تصادفی) به منظور ارزیابی اثرات تکانه ناشی از یک درصد انحراف در حالت یکنواخت قیمت انرژی بر روند رشد بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی در ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده انحراف متغیرهای تولید، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود می باشد، اما قابل توجه ترین اثر مربوط به انحراف –%11 سرمایه گذاری از مسیر رشد بلندمدت خود می باشد. از دیگر نتایج تحقیق می توان به این اشاره کرد که هرچه سهم انرژی در تابع تولید کم تر بوده و سهم نیروی کار در تابع تولید بیش تر باشد، دوره بازگشت سرمایه گذاری به حالت یکنواخت خود سریع تر بوده و درصد انحراف تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت خود کم تر می باشد. هم چنین هرچه ضریب خنثی سازی درآمد انرژی در قید بودجه بیش تر شود، درصد انحراف مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت هر یک در نتیجه تکانه قیمت انرژی کم تر می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه