توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Pricing formula for exchange option in fractional Black–Scholes model with jumps
نویسنده(ها): ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Journal of Hyperstructures، سوم،شماره۲، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
In this paper pricing formula for exchange option in a fractional Black–Scholes model with jumps is derived. We found out some errors in proof of pricing formula for European call option \cit {xia}. At first we revise these errors and then extend this result to pricing formula for exchange option in fractional Black–Scholes model with jumps.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه