توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱A note on the general elections and long memory: evidence from the london stock exchange
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۹
The efficient market hypothesis (EHM) in the weak–form reguires that there is no serial correlation between the returns at different times and successive price changes. On the contrary, stock returns displaying statistically significant autocorrelation between obserbations widely separated in time, or long memory, would weaken the properties derived from martingale models for pricing derivatives and other financial assets.<\div>
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه